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• Python進(jìn)階量化交易場(chǎng)外篇2——線(xiàn)性回歸擬合股價(jià)沉浮

  摘要：由于線(xiàn)性回歸作用于股票收盤(pán)價(jià)的整個(gè)周期，因此選擇合適的時(shí)間段非常重要。在制定量化交易策略時(shí)有一種方式是尋找現(xiàn)象中的特征，根據(jù)特征去生成交易條件。 新年伊始，很榮幸筆者的《教你用 Python 進(jìn)階量化交易》專(zhuān)欄在慕課專(zhuān)欄板塊上線(xiàn)了，歡迎大家訂閱！為了能夠提供給大家更輕松的學(xué)習(xí)過(guò)程，筆者在專(zhuān)欄內(nèi)容之外會(huì)陸續(xù)推出一些手記來(lái)輔助同學(xué)們學(xué)習(xí)本專(zhuān)欄內(nèi)容，因此同學(xué)們無(wú)需擔(dān)心專(zhuān)欄內(nèi)容在學(xué)習(xí)上的困難，...

  loonggg 2019-07-31 10:03 評(píng)論0 收藏0

• 量化交易之股票數(shù)據(jù)的獲取——同花順軟件

  摘要：將另存為格式時(shí)，文件將工作表中的單元格所顯示的文本和數(shù)值以逗號(hào)分離進(jìn)行保存。方法此處使用模塊的函數(shù)讀取文件，函數(shù)以字典形式返回，字典的鍵則是這個(gè)單元格的標(biāo)題即列頭，每一個(gè)單元格內(nèi)容放在字典的值內(nèi)。 前言 數(shù)據(jù)是進(jìn)行量化交易的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，目前國(guó)內(nèi)做量化產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)大部分是從券商獲取高頻實(shí)時(shí)行情數(shù)據(jù)的，另外很多金融網(wǎng)站也提供了數(shù)據(jù)接口，可以調(diào)用接口方式獲取，也可以用爬蟲(chóng)的方式獲取。文本講...

  Chaz 2019-07-30 15:17 評(píng)論0 收藏0

• 量化交易之股票數(shù)據(jù)的獲取——Pandas API接口

  摘要：前言庫(kù)提供了專(zhuān)門(mén)從財(cái)經(jīng)網(wǎng)站獲取金融數(shù)據(jù)的接口，可作為量化交易股票數(shù)據(jù)獲取的另一種途徑，該接口在庫(kù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了以客戶(hù)端身份訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)站的股票數(shù)據(jù)。第三四個(gè)參數(shù)為股票數(shù)據(jù)的起始時(shí)間斷。遍歷每個(gè)交易日后將符合跳空缺口條件的交易日增加缺口數(shù)值。 前言 Pandas庫(kù)提供了專(zhuān)門(mén)從財(cái)經(jīng)網(wǎng)站獲取金融數(shù)據(jù)的API接口，可作為量化交易股票數(shù)據(jù)獲取的另一種途徑，該接口在urllib3庫(kù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了以客戶(hù)端身份...

  yuanxin 2019-07-30 15:25 評(píng)論0 收藏0

• Python量化交易基礎(chǔ)講堂——管理概率==理性交易

  摘要：那么我們改變概率這個(gè)因子，將它放大到，我們邀請(qǐng)個(gè)人參與局看下效果看來(lái)結(jié)果還不錯(cuò)，只要增加盈利的概率，就可以在市場(chǎng)中獲得收益，這就是量化交易的魅力管理概率理性交易。 在《Python實(shí)戰(zhàn)-構(gòu)建基于股票的量化交易系統(tǒng)》小冊(cè)子中，我們以股票為交易標(biāo)的講解量化交易的學(xué)習(xí)，主要原因是股票的風(fēng)險(xiǎn)和收益介于期貨和基金之間。期貨一方面加了杠桿，另一方面走勢(shì)變化非常迅速，稍有不慎有可能血本無(wú)歸，這不太適...

  AWang 2019-07-30 18:44 評(píng)論0 收藏0