資訊專欄INFORMATION COLUMN
摘要：那么我們改變概率這個因子，將它放大到，我們邀請個人參與局看下效果看來結(jié)果還不錯，只要增加盈利的概率，就可以在市場中獲得收益，這就是量化交易的魅力管理概率理性交易。
在《Python實(shí)戰(zhàn)-構(gòu)建基于股票的量化交易系統(tǒng)》小冊子中，我們以股票為交易標(biāo)的講解量化交易的學(xué)習(xí)，主要原因是股票的風(fēng)險和收益介于期貨和基金之間。期貨一方面加了杠桿，另一方面走勢變化非常迅速，稍有不慎有可能血本無歸，這不太適合大眾參與?；鹩蓪I(yè)團(tuán)隊打理，雖然收益最小，但風(fēng)險也是最小的，求穩(wěn)的話買基金也是個不錯的選擇。
說起股票，A股市場自設(shè)立至今經(jīng)歷了多次牛熊轉(zhuǎn)換，筆者身邊也有很多朋友在牛市賺了很多錢，但最終“退潮”的時候還是虧回去了。之前看到一則新聞上說中國的股民有1.2億多，統(tǒng)計股民的行為發(fā)現(xiàn)他們每天平均看盤2小時，全年平均買19只股，平均2天一次交易，可以看出大多數(shù)股民交易頻繁，對買賣點(diǎn)思考并不嚴(yán)謹(jǐn)。
本專欄將量化交易技術(shù)應(yīng)用股票交易中，并不是傳授戰(zhàn)勝市場、一夜暴富的本領(lǐng)，而是想讓同學(xué)們通過量化交易管理虧盈的概率，能夠更理性的將股票投資作為理財?shù)囊粋€手段，而不是以賭博的心態(tài)參與其中。那么本小節(jié)，筆者結(jié)合一個簡單的市場模型來介紹下為什么在沒有概率優(yōu)勢的前提下參與交易會虧錢。
假設(shè)我們投資的市場是一個具備短線交易特征的市場，可以不分晝夜的不停交易，而且還不需要交手續(xù)費(fèi)。那么我們的初始資金是1000元，每次隨機(jī)的買9個股票，如果有一半以上的股票漲了的話，我們暫定賺1元，否則一半以上的股票跌了，我們就虧一元。由于我們是隨機(jī)買的，那么贏錢的概率為50%。我們邀請50個人參與1000局看下效果：
代碼如下：
def simpmarket(win_rate, play_cnt=1000, stock_num=9, commission=0.01):?
money = np.zeros(play_cnt)?
money[0] = 1000?
binomial = np.random.binomial(stock_num, win_rate, play_cnt)?
print(binomial)?
for i in range(1, play_cnt):?
if binomial[i] > stock_num//2:?
money[i] = money[i-1] + 1?
else:?
money[i] = money[i-1] - 1?
money[i] -= commission?
if money[i] <= 0:?
break?
return money
[plt.plot(np.arange(1000), simpmarket(0.5, play_cnt=1000, stock_num=9, commission = 0)) ?
for _ in np.arange(0, 50)]
結(jié)果還不錯，虧錢的人和賺錢的人基本一半一半，符合零和游戲的特征。不過市場要經(jīng)營是需要有收入的，那么就需要對交易收取手續(xù)費(fèi)，為了更直觀的比較出手續(xù)費(fèi)對交易的影響，我們假定每次交易的手續(xù)費(fèi)為0.1元。我們邀請50個人參與1000局看下效果：
和游戲，沒有一個人是賺錢的，大家都虧錢了，當(dāng)局?jǐn)?shù)再增大以后的結(jié)局一定是血本無歸。市場是一定會有手續(xù)費(fèi)的，那我們就這么心甘情愿的當(dāng)韭菜嗎？如果我們想盈利的話就只能期待每局上漲的概率大于50%時才參與，否則不參與就不會虧錢了，并且每局贏的錢要比虧的錢多。其實(shí)這些需求映射到量化交易之中就是策略回測、倉位管理、止盈止損這些功能。那么我們改變概率這個因子，將它放大到55%，我們邀請50個人參與1000局看下效果：
看來結(jié)果還不錯，只要增加盈利的概率，就可以在市場中獲得收益，這就是量化交易的魅力——管理概率==理性交易。更多的量化交易內(nèi)容歡迎大家訂閱專欄閱讀！！
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