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量化交易之股票數(shù)據(jù)的獲取——Pandas API接口

yuanxin / 3976人閱讀

摘要：前言庫提供了專門從財經(jīng)網(wǎng)站獲取金融數(shù)據(jù)的接口，可作為量化交易股票數(shù)據(jù)獲取的另一種途徑，該接口在庫基礎(chǔ)上實現(xiàn)了以客戶端身份訪問網(wǎng)站的股票數(shù)據(jù)。第三四個參數(shù)為股票數(shù)據(jù)的起始時間斷。遍歷每個交易日后將符合跳空缺口條件的交易日增加缺口數(shù)值。

前言

Pandas庫提供了專門從財經(jīng)網(wǎng)站獲取金融數(shù)據(jù)的API接口，可作為量化交易股票數(shù)據(jù)獲取的另一種途徑，該接口在urllib3庫基礎(chǔ)上實現(xiàn)了以客戶端身份訪問網(wǎng)站的股票數(shù)據(jù)。需要注意的是目前模塊已經(jīng)遷徙到pandas-datareader包中，因此導(dǎo)入模塊時需要由import?pandas.io.data as web更改為import pandas_datareader.data as web。

DataReader方法介紹

查看Pandas的手冊可以發(fā)現(xiàn)，第一個參數(shù)為股票代碼，蘋果公司的代碼為"AAPL"，國內(nèi)股市采用的輸入方式“股票代碼”+“對應(yīng)股市”，上證股票在股票代碼后面加上“.SS”，深圳股票在股票代碼后面加上“.SZ”。DataReader可從多個金融網(wǎng)站獲取到股票數(shù)據(jù)，如“Yahoo! Finance” 、“Google Finance”等，這里以Yahoo為例。第三、四個參數(shù)為股票數(shù)據(jù)的起始時間斷。返回的數(shù)據(jù)格式為DataFrame。

start = datetime.datetime(2017,1,1)#獲取數(shù)據(jù)的時間段-起始時間
end = datetime.date.today()#獲取數(shù)據(jù)的時間段-結(jié)束時間
stock = web.DataReader("600797.SS", "yahoo", start, end)#獲取浙大網(wǎng)新2017年1月1日至今的股票數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)分析

1、打印DataFrame數(shù)據(jù)前5行和尾部倒數(shù)5行（浙大網(wǎng)新因重大事件停牌至1月6日開始復(fù)牌）

print stock.head(5)
print stock.tail(5)

2、打印DataFrame數(shù)據(jù)索引和列名，索引為時間序列，列信息為開盤價、最高價、最低價、收盤價、復(fù)權(quán)收盤價、成交量

print stock.index
print stock.columns

3、打印DataFrame數(shù)據(jù)形狀，index長度為248，columns數(shù)為6，即248個交易日，6項股票數(shù)據(jù)

print stock.shape

4、打印DataFrame數(shù)據(jù)查看數(shù)據(jù)是否有缺失，以及每列數(shù)據(jù)的類型

print stock.info()

5、打印DataFrame數(shù)據(jù)每組的統(tǒng)計情況，如最小值、最大值、均值、標(biāo)準(zhǔn)差等

print stock.describe()

6、DataFrame數(shù)據(jù)中增加漲/跌幅列，漲/跌=（當(dāng)日Close-上一日Close）/上一日Close*100%

（1）添加一列change，存儲當(dāng)日股票價格與前一日收盤價格相比的漲跌數(shù)值，即當(dāng)日Close價格與上一日Close的差值，1月3日這天無上一日數(shù)據(jù)，因此出現(xiàn)缺失

change = stock.Close.diff()
stock["Change"] = change
print stock.head(5)

（2）對缺失的數(shù)據(jù)用漲跌值的均值就地替代NaN。

change.fillna(change.mean(),inplace=True)

（3）計算漲跌幅度有兩種方法，pct_change()算法的思想即是第二項開始向前做減法后再除以第一項，計算得到漲跌幅序列。

stock["pct_change"] = (stock["Change"] /stock["Close"].shift(1))#
stock["pct_change1"] = stock.Close.pct_change()

7、DataFrame數(shù)據(jù)中增加跳空缺口數(shù)值序列，這里定義的缺口為上漲趨勢和下跌趨勢中的突破缺口，上漲趨勢中今天的最低價高于昨天收盤價為向上跳空，下跌趨勢中昨天收盤價高于今天最高價為向下跳空。遍歷每個交易日后將符合跳空缺口條件的交易日增加缺口數(shù)值。

jump_pd = pd.DataFrame()
for kl_index in np.arange(1, stock.shape[0]):
today = stock.ix[kl_index]
yesday = stock.ix[kl_index-1]
today["preCloae"] = yesday.Close   
    if today["pct_change"] > 0 and (today.Low-today["preCloae"]) > 0:
        today["jump_power"] = (today.Low-today["preCloae"])
    elif  today["pct_change"] < 0 and (today.High-today["preCloae"]) < 0:
        today["jump_power"] = (today.High-today["preCloae"])
    jump_pd = jump_pd.append(today)        
    stock["jump_power"] = jump_pd["jump_power"]
    print stock.loc["2017-04-26":"2017-06-15"]#默認(rèn)打印全部列

8、DataFrame數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)顯示

format = lambda x: "%.2f" % x
stock = stock.applymap(format)
print stock.loc["2017-04-26":"2017-06-15"]#默認(rèn)打印全部列

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