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資訊專欄INFORMATION COLUMN

java嘗試編寫macd，試驗頂背離底背離

helloworldcoding / 2303人閱讀

摘要：指標的背離有頂背離和底背離兩種。頂背離現(xiàn)象一般是股價在高位即將反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)勢的信號，表明股價短期內(nèi)即將下跌，是賣出股票的信號。底背離現(xiàn)象一般是預(yù)示股價在低位可能反轉(zhuǎn)向上的信號，表明股價短期內(nèi)可能反彈向上，是短期買入股票的信號。

MACD是查拉爾·阿佩爾(Geral Appel)于1979年提出的，由一快及一慢指數(shù)移動平均（EMA）之間的差計算出來?！翱臁敝付虝r期的EMA，而“慢”則指長時期的EMA，最常用的是12及26日EMA；
一般MACD的值是12日的平均值與26日平均值的差；SIGNAL是MACD9日平均值；HISTOGRAM是MACD與SIGNAL的差。

公式如下：

MACD：EMA(C,12)-EMA(C,26);


Signal：EMA(MACD,9);


Histogram：MACD-Signal;

頂背離和底背離的概念：

MACD指標的背離就是指MACD指標的圖形的走勢正好和K線圖的走勢方向正好相反。MACD指標的背離有頂背離和底背離兩種。

（1）頂背離
　　當股價K線圖上的股票走勢一峰比一峰高，股價一直在向上漲，而MACD指標圖形上的由紅柱構(gòu)成的圖形的走勢是一峰比一峰低，即當股價的高點比前一次的高點高、而MACD指標的高點比指標的前一次高點低，這叫頂背離現(xiàn)象。頂背離現(xiàn)象一般是股價在高位即將反轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)勢的信號，表明股價短期內(nèi)即將下跌，是賣出股票的信號。

（2）底背離
　　底背離一般出現(xiàn)在股價的低位區(qū)。當股價K線圖上的股票走勢，股價還在下跌，而MACD指標圖形上的由綠柱構(gòu)成的圖形的走勢是一底比一底高，即當股價的低點比前一次低點底，而指標的低點卻比前一次的低點高，這叫底背離現(xiàn)象。底背離現(xiàn)象一般是預(yù)示股價在低位可能反轉(zhuǎn)向上的信號，表明股價短期內(nèi)可能反彈向上，是短期買入股票的信號。

在這里，我們忽略MACD指標的具體計算過程，直接談一談本次實驗，小編給出策略思想并貼出兩種策略分別的回溯效果。

實驗采取的兩種策略：

1.快線向上突破慢線時，表明股市處于一種強勢之中，股價將再次上漲，我們選擇買進股票，反之，當慢線向上突破快線時，表明股市處于可能跌入弱市的狀態(tài)，我們選擇賣出股票；


2.底背離買進，頂背離賣出。

第一種策略

代碼如下：

class MyStrategy extends Strategy {
    private double prevDelta = 0;
    String stock1 = "sha-601318";
    MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9);
  
    public void init(BackTestContext context) {
        universe.add(stock1);
    }
     
    public void prepare(BackTestContext context) {
    }
     
    public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
        double macdOut = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD);
        double macdSignal = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_SIGNAL);
        double delta = macdOut - macdSignal;
       
        record("macd", macdOut);
        record("macd_signal", macdSignal);   
        record("macd_hist",delta);
        if (prevDelta > 0 && delta < 0) {
            log.info("Sell at "+""+context.now+delta);
            orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all.");
        } else if (prevDelta < 0 && delta > 0) {
            log.info("Buy at "+context.now+delta);
            orderPercent(stock1, 80, "Buy in.");
        }
        prevDelta = delta;
    }
}

回溯效果：

第二種策略

代碼如下：


class MyStrategy extends Strategy {
    private double prevDelta = 0;
    private double prevClose = 0;
    private double countA = 0;
    private double countB = 0;
    String stock1 = "sha-601318";
    MACDFactor fMacd = new MACDFactor(12, 26, 9);
   
    public void init(BackTestContext context) {
        universe.add(stock1);
    }
     
    public void prepare(BackTestContext context) {
    }
     
    public void handleData(BackTestContext context, BarData data) throws Exception {
        log.info("time: "+context.now);
       
        double delta = fMacd.get(stock1, MACDFactor.RET_MACD_HIST);
        record("macd_hist", delta);
        if (delta < prevDelta && data.get(stock1).close > prevClose) {
            countB = 0;
            if(countA%5 == 0 && countA != 0 ){
                log.info("Sell at "+context.now+" "+delta);
                orderTargetPercent(stock1, 0, "Sell all.");
            }
            else{
                countA += 1;
            }          
        }else if (delta > prevDelta && data.get(stock1).close < prevClose){
            countA = 0;
            if(countB%5 == 0 && countB != 0 ){
                log.info("Buy at "+context.now+" "+delta);
                orderPercent(stock1, 80, "Buy in.");
            }else{
                countB += 1;
            }      
        }    
        prevDelta = delta;
        prevClose = data.get(stock1).close;
    }
}

回溯效果：

相比之下MACD底背離、頂背離，這個邏輯還是蠻狠的?；爻芬餐π　?/p>

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